共整合短期偏離

本研究以台灣1976年至2014年之年資料為實證分析對象，探討所得分配、貿易依存度、自有住.宅與家戶移轉性收入間之長短期關係。首先，透過Johansen共整合檢定與向量 ...,由TNCHUANG著作—...短期會受外在短暫.衝擊或季節型因素而偏離均衡,但長期而言,都會受市場機能的牽引而回到均衡,否則此.模型將會受到質疑。而共整合的概念,即是探討模型中的變數是否具有 ...,...共整合方程式有常數項之共整合檢定..31.表4-7：誤差修正模型......

參考資訊如下
住宅權屬與所得分配之共整合分析

本研究以台灣1976 年至2014 年之年資料為實證分析對象，探討所得分配、貿易依存度、自有住. 宅與家戶移轉性收入間之長短期關係。首先，透過Johansen 共整合檢定與向量 ...

應用共整合分析理論探討台灣股市市場模式

由 TN CHUANG 著作 — ... 短期會受外在短暫. 衝擊或季節型因素而偏離均衡,但長期而言,都會受市場機能的牽引而回到均衡,否則此. 模型將會受到質疑。而共整合的概念,即是探討模型中的變數是否具有 ...

指導教授

... 共整合方程式有常數項之共整合檢定..31. 表4-7：誤差修正模型 ... 中資產組合偏離原先均衡水準，並造成一連串的調整行動。其中，貨幣供給影響. 股價之過程，可分為直接 ...

第三章研究方法

而在共整合檢定方面，最常用的計量方法主要有(1)Engle & Granger 二階段檢定. 法及(2)Johansen 最大概似法。本研究採用Johansen 所提出的最大概似法，其運用最. 大概似估計 ...

第一節共整合與誤差修正模型

... 短期時，變數間可. 能存在偏離的現象(或短期有失衡的現象)。但是短期偏離長期均衡的. 現象應該會逐漸縮小，這個造成偏離長期均衡得以逐漸縮小的機制，. 就是誤差修正機能 ...

網際網路與經濟成長、金融發展、貿易開放程度之長期均衡關係

短期偏離長期均衡的現象，應該會逐漸縮小；這個造成偏離長期均衡得以逐漸縮小的機制 ... 共整合檢定，透過共整合檢定可瞭解網際網. 路使用人口與國內生產毛額、貨幣供給 ...

多條供應鏈的向量自我迴歸模式與共整合分析

由 賴瀚棠 著作 · 2003 — ... 共整合關係必定與誤. 差修正模型對應，呈現變數間長期均衡關係與短期訊息的調整狀況。近來文獻上有關共整合. 分析的方法以Engle and Granger 的兩階段共整合分析法與 ...

歐元十一國利率互動關係探討

由 FEC Bank 著作 — 共整合向量個數檢定中,也發現在5%的顯著水準下無法拒絕r. ≦11 的虛無假設,表示12國短期利率有11個共整向量;此即表示,美國及德. 國,與其它歐元國家的短期利率之間亦存在 ...

台灣50 指數ETF 價格發現之研究

的共整合關係進行共整合檢定(Cointegration Test),並藉由向量誤差修正模型(Vector ... 變數間在短期偏離長期均衡之短期失衡現象不會持續太久,並且會逐漸縮小的「誤. 差 ...

ETF之間的價差套利= Spread Arbitrage between ETFs

由 駱武昌 著作 · 2010 — ... 共整合檢定發現，三組追蹤同一大盤或類股的ETF間皆存在著共整合關係，意指三組ETF即使在短期會出現價格偏離的情況，但長期觀察下依舊會回復到其長期均衡狀態中。經由 ...